Krakenbot, il mio primo robot di trading su criptovalute USDT e USDC

Last Updated on 24 Novembre 2023 by automiamo.com

Introduzione

Trovare inefficienze nei mercati finanziari e delle criptovalute è una attività non semplice che richiede resilienza e curiosità, piuttosto che particolari doti tecniche.

L’arbitraggio, per esempio, crea delle opportunità interessanti che possono essere sfruttate in modo efficiente solo con l’ausilio delle macchine.

La mia passione per l’automazione mi ha spinto a creare un robot per fare questo tipo di trading automatico, ma la mia esigenza principale è stata quella di superare il modo con il quale investivo su questa tipologia di criptovalute (stablecoin), tramite rendita passiva su piattaforme di finanza centralizzata. Passando al trading automatico, per questo caso specifico, oltre ad essere più remunerativo come ho dimostrato in questo backtesting,  ho anche una maggiore efficienza sul piano della tassazione. Per ulteriori dettagli, in questo video ho spiegato i motivi che mi hanno portato ad abbandonare la CEFI (CEntralized FInance).

Implementazione

Il robot che ho creato sfrutta l’arbitraggio su alcune criptovalute “ancorate” al dollaro, principalmente USDT e USDC, come mostrato nella schermata seguente:

Il robot monitora costantemente i cambi USDT/EURO e USDC/EURO, forniti dall’ exchange Kraken, quindi invia il segnale di acquisto in caso di fluttuazione improvvisa del prezzo.

Praticamente, il robot acquista al livello di prezzo segnato dal pallino verde in figura:

e vende, successivamente, al prezzo segnato dal pallino rosso, in modo totalmente automatico, realizzando un profitto che possiamo stabilire preventivamente.

Alcuni parametri possono essere modificati nel robot, in primis, il capitale da riservare nell’ exchange.

Durante l’operatività del robot, sul mio conto reale, dopo una fase di test in demo, sono stati movimentati 1300 USDC e 1000 USDT, come riportato in questi esempi.

Un altro importante parametro che possiamo configurare prima di attivare il robot è la soglia di profitto.

Tale soglia è la differenza tra prezzo di vendita (pallino rosso) e prezzo di acquisto (pallino verde).

Se impostiamo una certa soglia di profitto che vogliamo avere per ogni operazione, esempio 4%, il robot ignora tutte le escursioni di prezzo al di sotto di questa soglia, come mostrato dalle frecce rosse nella figura seguente:

Dopo aver fatto backtesting nel passato posso affermare un importante aspetto di questa strategia automatizzata.

Quanto più è bassa la soglia di profitto impostata per singola operazione, tanto più alto sarà il profitto totale annualizzato.

Maggiori dettagli sono riportati in questo articolo, su quale sia la soglia di profitto ottimale per questa strategia, tenendo conto anche delle commissioni addebitate dall’ exchange.

Test

Dopo aver concluso lo sviluppo del software, ho iniziato a testare il robot tramite un mio conto di test su Kraken.

Durante il primo mese il robot era in esecuzione nel mio personal computer, 24 ore al giorno.

Al momento, invece, il robot sta lavorando sul mio conto reale principale, da una VPS tramite Amazon Web Services.

Conclusioni

Sto effettuando ottimizzazioni del sistema, e pubblicherò le performance dopo il primo anno di operatività sul mio conto reale.

Il mio consiglio è di fare sempre le proprie ricerche e sviluppare il proprio processo.

Da un errore o perdita imparerete sempre qualcosa dal vostro processo. E la soddisfazione di fare un profitto con i propri mezzi non ha eguali.

Realizzare un trading system automatico è un impegno costante e la parola automatico non deve trarre in inganno.

Dopo il primo anno di test pubblicherò un percorso che sia in grado di facilitarti nella creazione dei tuoi trading system.

Questo percorso includerà:

• Codice sorgente per poter modificare il sistema secondo le tue esigenze.
• Spiegazione di ogni parte del codice anche per i neofiti della programmazione.
• Assistenza in fase di installazione del proprio trading system su piattaforma cloud.

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Puoi contattarmi se hai bisogno di ulteriori chiarimenti in merito a questo trading system, o lasciarmi un commento qui sotto.

A presto e buon trading automatico. Giancarlo Pagliaroli

Disclaimer: il contenuto che trovate in questo sito non è da intendersi in alcun modo come consiglio finanziario, né sollecitazione all’investimento, ma soltanto a scopo didattico. Ragionate sempre con la vostra testa.